PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOGP.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с MLPS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 6.62%/yr vs 6.82%/yr for MLPS.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOGP.L показывает доходность 20.93%, а MLPS.L немного выше – 21.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOGP.L имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции MLPS.L немного впереди с 6.82%.

IOGP.L

1 день
0.74%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
20.88%
С начала года
20.93%
1 год
26.42%
3 года*
9.43%
5 лет*
16.91%
10 лет*
6.62%

MLPS.L

1 день
0.29%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
15.12%
С начала года
21.07%
1 год
19.53%
3 года*
17.73%
5 лет*
18.88%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и MLPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		20.93%6.27%-0.86%2.69%37.85%67.31%-31.65%8.07%-20.89%-4.74%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		21.07%2.45%22.60%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-14.64%-8.96%

Correlation

The correlation between IOGP.L and MLPS.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2013 г.

0.70

The correlation between IOGP.L and MLPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с PBOGIOGP.L с ENGY.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с ISAC.L
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с AMLPMLPS.L с MLPAMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET

Доходность на риск

IOGP.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOGP.LMLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.34

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.86

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.32

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

5.60

-2.06

IOGP.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPS.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и MLPS.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, примерно равная максимальной просадке MLPS.L в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и MLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-82.23%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-8.39%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-17.67%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-21.76%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.36%

-75.70%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-1.40%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-27.93%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.48%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и MLPS.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.29%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

10.97%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

14.47%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

20.16%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

28.33%

+4.37%

Сравнение комиссий IOGP.L и MLPS.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MLPS.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и MLPS.L

Ни IOGP.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and MLPS.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.50% for MLPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и MLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор