Сравнение IOGP.L с ENGE.L
IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while ENGE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 6.62%/yr vs 8.33%/yr for ENGE.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности IOGP.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOGP.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOGP.L показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 26.32%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям ENGE.L по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.33% соответственно.
IOGP.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 20.88%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 6.62%
ENGE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 24.66%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам IOGP.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 20.93% | 6.27% | -0.86% | 2.69% | 37.85% | 67.31% | -31.65% | 8.07% | -20.89% | -4.74% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 26.32% | 29.19% | -10.70% | 11.50% | 9.94% | 34.82% | -29.37% | 13.72% | -5.81% | 14.97% |
Correlation
The correlation between IOGP.L and ENGE.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between IOGP.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOGP.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
IOGP.L
ENGE.L
Сравнение IOGP.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOGP.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.07 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 6.92 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOGP.L и ENGE.L
Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOGP.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -65.88% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -18.95% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -23.33% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -30.14% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.36% | -63.88% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -10.62% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -16.99% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 5.67% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOGP.L и ENGE.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеют волатильность 6.52% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOGP.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.67% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 20.56% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 23.63% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 26.40% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 28.44% | +4.26% |
Сравнение комиссий IOGP.L и ENGE.L
IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOGP.L и ENGE.L
Ни IOGP.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IOGP.L and ENGE.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.
IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор