Сравнение INXG.L с VDST.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INXG.L returned -8.26%/yr vs 4.40%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.87%.
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INXG.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 0.53% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.84% | -3.17% | 7.08% | -0.26% | 12.57% | 0.13% | -5.17% |
Correlation
The correlation between INXG.L and VDST.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between INXG.L and VDST.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
VDST.L
Сравнение INXG.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 2.61 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.55 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.29 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и VDST.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -15.91% | -83.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.14% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -9.86% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -15.91% | -34.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -6.10% | -92.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -7.99% | -89.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.90% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и VDST.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.78% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 4.93% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 6.53% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 8.87% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 8.93% | +8.54% |
Сравнение комиссий INXG.L и VDST.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и VDST.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and VDST.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор