Сравнение INXG.L с TREI.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INXG.L returned -9.01%/yr vs 3.81%/yr for TREI.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.
INXG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- -1.18%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -9.01%
- 10 лет*
- -2.20%
TREI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INXG.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | -1.18% | 1.10% | -8.60% | 0.16% | -34.28% | 4.03% | 7.84% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.99% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -3.42% |
Correlation
The correlation between INXG.L and TREI.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.02 |
The correlation between INXG.L and TREI.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
TREI.L
Сравнение INXG.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INXG.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 1.92 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и TREI.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -50.86%, что больше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.86% | -19.00% | -31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -5.11% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -9.81% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.86% | -15.98% | -34.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.74% | -6.04% | -37.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -10.05% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.88% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и TREI.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.65% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 5.14% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 6.66% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 8.42% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 8.78% | +8.61% |
Сравнение комиссий INXG.L и TREI.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и TREI.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.65% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and TREI.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор