PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INXG.L с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INXG.L и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INXG.L показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции INXG.L уступали акциям IBTS.L по среднегодовой доходности: -2.20% против 1.53% соответственно.


INXG.L

1 день
0.09%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
-1.18%
1 год
2.64%
3 года*
-1.20%
5 лет*
-9.01%
10 лет*
-2.20%

IBTS.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
0.40%
С начала года
0.82%
1 год
3.02%
3 года*
3.29%
5 лет*
2.45%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INXG.L и IBTS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INXG.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF
-1.18%1.10%-8.60%0.16%-34.28%4.03%11.12%6.25%-0.49%2.25%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
0.82%-1.91%5.79%-1.41%7.61%0.64%-0.34%0.37%7.21%-8.60%

Correlation

The correlation between INXG.L and IBTS.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.13

The correlation between INXG.L and IBTS.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Доходность на риск

INXG.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INXG.L
Ранг доходности на риск INXG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INXG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INXG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INXG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INXG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INXG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INXG.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INXG.LIBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.67

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

1.67

-0.78

INXG.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INXG.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа IBTS.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INXG.L и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INXG.L и IBTS.L

Максимальная просадка INXG.L за все время составила -50.86%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и IBTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INXG.LIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.86%

-23.85%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-4.51%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-8.89%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.86%

-16.29%

-34.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.86%

-19.02%

-31.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.74%

-7.36%

-36.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-11.15%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.81%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INXG.L и IBTS.L

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INXG.LIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.25%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

4.49%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

6.05%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

8.08%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

8.59%

+8.80%

Сравнение комиссий INXG.L и IBTS.L

INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INXG.L и IBTS.L

Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности IBTS.L в 3.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%
INXG.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF
7.65%7.23%5.77%0.43%0.00%0.00%0.61%1.36%1.95%1.28%0.65%1.94%

Часто задаваемые вопросы


INXG.L and IBTS.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.

INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.07% for IBTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INXG.L и IBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор