Сравнение INXG.L с IBTS.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both Government Bonds funds from iShares - INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index while IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INXG.L returned -2.20%/yr vs 1.53%/yr for IBTS.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и IBTS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции INXG.L уступали акциям IBTS.L по среднегодовой доходности: -2.20% против 1.53% соответственно.
INXG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- -1.18%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -9.01%
- 10 лет*
- -2.20%
IBTS.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам INXG.L и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | -1.18% | 1.10% | -8.60% | 0.16% | -34.28% | 4.03% | 11.12% | 6.25% | -0.49% | 2.25% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.82% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
Correlation
The correlation between INXG.L and IBTS.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between INXG.L and IBTS.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
IBTS.L
Сравнение INXG.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INXG.L | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 1.67 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и IBTS.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -50.86%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.86% | -23.85% | -27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -4.51% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -8.89% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.86% | -16.29% | -34.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.86% | -19.02% | -31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.74% | -7.36% | -36.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -11.15% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.81% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и IBTS.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.25% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 4.49% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 6.05% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 8.08% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 8.59% | +8.80% |
Сравнение комиссий INXG.L и IBTS.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и IBTS.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности IBTS.L в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.65% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and IBTS.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор