Сравнение INXG.L с EIMI.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INXG.L returned -1.18%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции INXG.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: -1.18% против 11.09% соответственно.
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам INXG.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -0.49% | 2.21% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.71% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.08% | 25.11% |
Correlation
The correlation between INXG.L and EIMI.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | -0.02 |
The correlation between INXG.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
EIMI.L
Сравнение INXG.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.53 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.78 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 16.25 | -15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.83 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.53 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.47 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и EIMI.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -31.70% | -67.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -10.58% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -15.79% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -22.27% | -28.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | -26.10% | -24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -2.29% | -96.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -8.72% | -88.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.12% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 7.58% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 15.58% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 17.91% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 16.61% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.39% | -0.92% |
Сравнение комиссий INXG.L и EIMI.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и EIMI.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and EIMI.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INXG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INXG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
INXG.L is categorized as Government Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор