Сравнение INTM с CA
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. INTM is actively managed, while CA is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. INTM charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CA.
Доходность
Сравнение доходности INTM и CA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 1.20%.
INTM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTM и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 1.82% | 4.72% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 5.52% |
Correlation
The correlation between INTM and CA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTM vs. CA — Ранг доходности на риск
INTM
CA
Сравнение INTM c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.67 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок INTM и CA
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и CA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -5.24% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.75% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.27% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и CA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 2.64% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 3.98% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 3.98% | -1.45% |
Сравнение комиссий INTM и CA
INTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и CA
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности CA в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.62% | 1.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and CA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for INTM.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.62% for INTM.
They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for INTM and 0.07% for CA.
Подберите оптимальное распределение для INTM и CA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор