PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - INTL.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTL.L returned 17.23%/yr vs 26.60%/yr for XLKS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности INTL.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INTL.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 24.00%.

INTL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
17.90%
С начала года
49.02%
6 месяцев
46.71%
1 год
90.61%
3 года*
30.82%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-2.35%
1 месяц
12.29%
С начала года
24.00%
6 месяцев
21.66%
1 год
53.26%
3 года*
33.25%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL.L и XLKS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		49.02%14.50%13.58%48.71%-35.12%17.36%68.98%32.12%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		24.00%15.38%44.20%52.61%-20.70%36.00%38.58%38.53%

Correlation

The correlation between INTL.L and XLKS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г.

0.79

The correlation between INTL.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTL.L и XLKS.L

Секторы
INTL.L
XLKS.L

Технологии

79.3%
91.2%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Промышленность

2.4%
1.5%

Финансовые услуги

0.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTL.L
79.3%
XLKS.L
91.2%

Коммуникационные услуги

INTL.L
8.6%
XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

INTL.L
5.6%
XLKS.L

-

Здравоохранение

INTL.L
2.4%
XLKS.L

-

Промышленность

INTL.L
2.4%
XLKS.L
1.5%

Финансовые услуги

INTL.L
0.9%
XLKS.L
7.3%

Потребительский защитный сектор

INTL.L
0.8%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

INTL.L

-

XLKS.L

-

Энергетика

INTL.L

-

XLKS.L

-

Недвижимость

INTL.L

-

XLKS.L

-

Коммунальные услуги

INTL.L

-

XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

INTL.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTL.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
2.67

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.44

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

3.20

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

8.18

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL.L на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа XLKS.L равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTL.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

2.67

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.15

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.10

-0.15

Просадки

Сравнение просадок INTL.L и XLKS.L

Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTL.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-28.80%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-16.92%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-28.80%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

-28.80%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.83%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-4.71%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

6.63%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL.L и XLKS.L

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTL.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

7.56%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

15.35%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

20.23%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

23.02%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

22.09%

+4.19%

Сравнение комиссий INTL.L и XLKS.L

INTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL.L и XLKS.L

Ни INTL.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

INTL.L and XLKS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.

INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор