Сравнение INTL.L с XFRM.L
INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both exchange-traded funds - INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTL.L returned 17.23%/yr vs 16.09%/yr for XFRM.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.
Доходность
Сравнение доходности INTL.L и XFRM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INTL.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у XFRM.L с доходностью 37.12%.
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 37.63%
- 1 год
- 59.42%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам INTL.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 37.12% | 14.37% | 8.56% | -13.95% | 28.86% | 28.08% | -11.79% | 1.38% |
Correlation
The correlation between INTL.L and XFRM.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between INTL.L and XFRM.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTL.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
INTL.L
XFRM.L
Сравнение INTL.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTL.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 6.37 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 14.85 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTL.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 2.48 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.24 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок INTL.L и XFRM.L
Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и XFRM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTL.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -45.81% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -9.28% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -15.22% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -33.95% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.64% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -22.78% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.99% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL.L и XFRM.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTL.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 7.04% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 21.14% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 23.81% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 20.65% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 18.78% | +7.50% |
Сравнение комиссий INTL.L и XFRM.L
INTL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL.L и XFRM.L
Ни INTL.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTL.L and XFRM.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
INTL.L is categorized as Technology Equities, while XFRM.L is Commodities. INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.49% for XFRM.L.
Подберите оптимальное распределение для INTL.L и XFRM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор