Сравнение INRG.L с XSEN.L
INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, INRG.L returned 2.72%/yr vs 21.37%/yr for XSEN.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.
Доходность
Сравнение доходности INRG.L и XSEN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INRG.L показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у XSEN.L с доходностью 30.06%.
INRG.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 82.63%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 12.64%
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 45.70%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INRG.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 39.09% | 34.75% | -24.39% | -23.83% | 5.52% | -23.71% | 135.23% | 39.22% | -3.75% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 50.90% | -35.95% | 5.01% | -12.11% |
Correlation
The correlation between INRG.L and XSEN.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between INRG.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INRG.L и XSEN.L
Секторы
INRG.L
XSEN.L
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
INRG.L
XSEN.L
-
Промышленность
INRG.L
XSEN.L
-
Энергетика
INRG.L
XSEN.L
Технологии
INRG.L
XSEN.L
-
Сырьевые материалы
INRG.L
XSEN.L
-
Потребительский циклический сектор
INRG.L
XSEN.L
-
Коммуникационные услуги
INRG.L
-
XSEN.L
-
Потребительский защитный сектор
INRG.L
-
XSEN.L
-
Финансовые услуги
INRG.L
-
XSEN.L
-
Здравоохранение
INRG.L
-
XSEN.L
-
Недвижимость
INRG.L
-
XSEN.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INRG.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
INRG.L
XSEN.L
Сравнение INRG.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRG.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.75 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 8.57 | +11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRG.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 1.92 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.82 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок INRG.L и XSEN.L
Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INRG.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.09% | -62.46% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -16.55% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.29% | -23.22% | -21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.38% | -24.04% | -33.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.35% | -9.31% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -17.79% | -38.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 5.32% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRG.L и XSEN.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INRG.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 9.04% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 20.50% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 23.79% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 26.01% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 29.43% | -4.10% |
Сравнение комиссий INRG.L и XSEN.L
INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRG.L и XSEN.L
Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XSEN.L в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.09% | 1.77% | 1.58% | 1.00% | 0.62% | 1.01% | 0.61% | 2.05% | 3.68% | 3.69% | 3.65% | 3.90% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INRG.L and XSEN.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.
INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.12% for XSEN.L.
Подберите оптимальное распределение для INRG.L и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор