Сравнение INRG.L с RAYS.L
INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, INRG.L returned 5.64%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности INRG.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INRG.L показывает доходность 39.09%, а RAYS.L немного выше – 39.17%.
INRG.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 82.63%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 12.64%
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INRG.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 39.09% | 34.75% | -24.39% | -23.83% | 5.52% | -3.86% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
Correlation
The correlation between INRG.L and RAYS.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between INRG.L and RAYS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INRG.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
INRG.L
RAYS.L
Сравнение INRG.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRG.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 9.02 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 21.84 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRG.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 3.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.11 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок INRG.L и RAYS.L
Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INRG.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.09% | -73.42% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.90% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.29% | -64.74% | +20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.35% | -32.84% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -41.69% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.93% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRG.L и RAYS.L
Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) составляет 9.58%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INRG.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 12.48% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 21.95% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 32.89% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 36.87% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 36.87% | -11.54% |
Сравнение комиссий INRG.L и RAYS.L
INRG.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRG.L и RAYS.L
Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.09% | 1.77% | 1.58% | 1.00% | 0.62% | 1.01% | 0.61% | 2.05% | 3.68% | 3.69% | 3.65% | 3.90% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INRG.L and RAYS.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INRG.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INRG.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для INRG.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор