Сравнение INRG.L с PMLP.L
INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, INRG.L returned -0.72%/yr vs 19.81%/yr for PMLP.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности INRG.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INRG.L показывает доходность 25.38%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 29.65%.
INRG.L
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 62.61%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 11.03%
PMLP.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 30.68%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INRG.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 25.38% | 34.16% | -24.63% | -23.98% | 5.40% | -23.91% | 84.06% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 29.65% | -1.39% | 35.81% | 7.60% | 35.33% | 34.86% | -17.91% |
Correlation
The correlation between INRG.L and PMLP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between INRG.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INRG.L и PMLP.L
Секторы
INRG.L
PMLP.L
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
INRG.L
PMLP.L
-
Промышленность
INRG.L
PMLP.L
-
Энергетика
INRG.L
PMLP.L
Технологии
INRG.L
PMLP.L
-
Сырьевые материалы
INRG.L
PMLP.L
-
Потребительский циклический сектор
INRG.L
PMLP.L
-
Коммуникационные услуги
INRG.L
-
PMLP.L
-
Потребительский защитный сектор
INRG.L
-
PMLP.L
-
Финансовые услуги
INRG.L
-
PMLP.L
-
Здравоохранение
INRG.L
-
PMLP.L
-
Недвижимость
INRG.L
-
PMLP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INRG.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
INRG.L
PMLP.L
Сравнение INRG.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INRG.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.32 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 9.23 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INRG.L и PMLP.L
Максимальная просадка INRG.L за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INRG.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -31.86% | -60.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -10.82% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -20.50% | -23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.62% | -20.50% | -37.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.76% | -2.08% | -59.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.76% | -7.27% | -67.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.90% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRG.L и PMLP.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INRG.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 6.69% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 15.83% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 19.17% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 19.67% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 23.20% | +2.25% |
Сравнение комиссий INRG.L и PMLP.L
INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRG.L и PMLP.L
Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PMLP.L в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 0.91% | 1.34% | 1.24% | 0.80% | 0.51% | 0.74% | 0.48% | 1.60% | 2.81% | 2.83% | 2.73% | 2.55% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.80% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.58% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INRG.L and PMLP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.
INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для INRG.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор