PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRA.AS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRA.AS с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRA.AS (iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - INRA.AS is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Transition, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INRA.AS returned 8.13%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. INRA.AS charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности INRA.AS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INRA.AS показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

INRA.AS

1 день
-1.95%
1 месяц
7.70%
С начала года
38.49%
6 месяцев
36.79%
1 год
80.34%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRA.AS и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
INRA.AS
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating		38.49%45.54%-25.57%-20.66%-0.42%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-22.75%

Correlation

The correlation between INRA.AS and QQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.33

The correlation between INRA.AS and QQQ shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с INRA.AS:
INRA.AS с 36BA.DEINRA.AS с NCLR.LINRA.AS с R1GR.ASINRA.AS с XUSE.ASINRA.AS с WINC.ASINRA.AS с DFND.ASINRA.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

INRA.AS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRA.AS
Ранг доходности на риск INRA.AS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRA.AS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRA.AS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRA.AS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRA.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRA.AS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRA.AS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRA.ASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.57

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.37

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

3.42

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.66

13.14

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRA.AS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRA.AS на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRA.AS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRA.ASQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.57

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.41

-0.26

Просадки

Сравнение просадок INRA.AS и QQQ

Максимальная просадка INRA.AS за все время составила -54.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRA.AS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRA.ASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-82.97%

+28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.96%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.81%

-22.77%

-21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.74%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-32.78%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.11%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности INRA.AS и QQQ

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating (INRA.AS) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что INRA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRA.ASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

4.51%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

12.10%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

15.94%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

22.37%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

22.29%

+4.53%

Сравнение комиссий INRA.AS и QQQ

INRA.AS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRA.AS и QQQ

INRA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRA.AS
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

INRA.AS and QQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for INRA.AS.

INRA.AS is categorized as Alternative Energy Equities, while QQQ is Nasdaq-100. INRA.AS tracks S&P Global Clean Energy Transition, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INRA.AS and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRA.AS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор