PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOV с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INOV с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

INOV и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности INOV и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INOV и UAUG

2026 (YTD)202520242023
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		1.50%20.64%5.90%7.73%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, INOV показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

INOV

1 день
1.06%
1 месяц
-2.79%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.99%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с INOV:
INOV с MOODINOV с PJULINOV с POCTINOV с PHEQINOV с LAPRINOV с GMARINOV с PJAN
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий INOV и UAUG

INOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

INOV vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOV c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOVUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.46

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.15

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.23

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

11.11

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOV vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOV на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOV и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOVUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.82

+0.97

Корреляция

Корреляция между INOV и UAUG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOV и UAUG

Ни INOV, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок INOV и UAUG

Максимальная просадка INOV за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOV и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

INOVUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-13.91%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.31%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-2.16%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.41%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.27%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности INOV и UAUG

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что INOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INOVUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.86%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

4.32%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

9.43%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

7.85%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

8.80%

-0.46%