PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOV с PSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INOV с PSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INOV (Innovator International Developed Power Buffer ETF - November) and PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, INOV returned 14.69% vs 15.03% for PSMO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INOV charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for PSMO.

Доходность

Сравнение доходности INOV и PSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INOV показывает доходность 5.84%, а PSMO немного ниже – 5.62%.

INOV

1 день
0.42%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.84%
6 месяцев
7.54%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMO

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.03%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOV и PSMO

2026 (YTD)202520242023
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		5.84%20.64%5.90%7.73%
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		5.62%11.44%9.44%6.89%

Correlation

The correlation between INOV and PSMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between INOV and PSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INOV и PSMO

Секторы
INOV
PSMO

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

INOV
24.7%
PSMO
11.9%

Промышленность

INOV
19.8%
PSMO
8.1%

Здравоохранение

INOV
10.6%
PSMO
8.4%

Технологии

INOV
10.3%
PSMO
36.2%

Потребительский циклический сектор

INOV
7.7%
PSMO
10.1%

Потребительский защитный сектор

INOV
6.7%
PSMO
4.9%

Сырьевые материалы

INOV
5.9%
PSMO
1.8%

Коммуникационные услуги

INOV
4.5%
PSMO
10.9%

Энергетика

INOV
4.0%
PSMO
3.5%

Коммунальные услуги

INOV
4.0%
PSMO
2.3%

Недвижимость

INOV
1.9%
PSMO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Часто сравнивают с INOV:
INOV с QBULINOV с POCTINOV с GMARINOV с PJULINOV с PHEQINOV с PJANINOV с LAPR
Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AJULPSMO с PTLCPSMO с EOCTPSMO с AAPRPSMO с MRCP

Доходность на риск

INOV vs. PSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOV c PSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOVPSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.54

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.76

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.37

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

17.15

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOV vs. PSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOV на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа PSMO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOV и PSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOVPSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.54

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

1.22

+0.62

Просадки

Сравнение просадок INOV и PSMO

Максимальная просадка INOV за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки PSMO в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOV и PSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INOVPSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-9.77%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-4.48%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.33%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.88%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности INOV и PSMO

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что INOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INOVPSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.82%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

4.56%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

5.94%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

8.40%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

8.40%

+0.16%

Сравнение комиссий INOV и PSMO

INOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOV и PSMO

Ни INOV, ни PSMO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

INOV and PSMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOV has higher volatility (2.87%) compared to PSMO (0.82%). In terms of maximum drawdown, INOV dropped -8.01% vs PSMO's -9.77%.

On 1-year performance, PSMO leads with 15.03% vs 14.69% for INOV. On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMO has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSMO has performed better with a 15.03% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for INOV.

INOV and PSMO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for INOV and 0.60% for PSMO.

PSMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOV и PSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор