PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOV с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INOV с LOUP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

INOV и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности INOV и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INOV и LOUP

2026 (YTD)202520242023
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		1.10%20.64%5.90%7.73%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.23%43.24%21.80%28.60%

Доходность по периодам

С начала года, INOV показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.23%.

INOV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.10%
6 месяцев
4.37%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
0.25%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.74%
1 год
63.99%
3 года*
25.72%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с INOV:
INOV с MOODINOV с PJULINOV с PHEQINOV с POCTINOV с FLJJINOV с GMARINOV с PJAN
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий INOV и LOUP

INOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

INOV vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOV c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOVLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.01

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.48

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.36

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOV vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOV на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOV и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOVLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.45

+1.32

Корреляция

Корреляция между INOV и LOUP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOV и LOUP

Ни INOV, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INOV и LOUP

Максимальная просадка INOV за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOV и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

INOVLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-58.68%

+50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-21.00%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-15.20%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-20.41%

+19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

6.22%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности INOV и LOUP

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) составляет 4.62%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что INOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INOVLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

10.70%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

21.85%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

35.02%

-25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

32.17%

-23.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

31.97%

-23.63%