Сравнение INOC.TO с XIC.TO
INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds - INOC.TO tracks the Nasdaq Inovestor Canada Index while XIC.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INOC.TO returned 11.21%/yr vs 14.32%/yr for XIC.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. INOC.TO charges 0.76%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности INOC.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INOC.TO показывает доходность 11.06%, а XIC.TO немного ниже – 10.67%.
INOC.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
XIC.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам INOC.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 11.06% | 13.17% | 11.66% | 21.10% | -5.66% | 21.14% | 1.62% | 25.41% | -11.41% | 2.70% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 10.67% | 31.51% | 21.48% | 11.74% | -5.82% | 23.43% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 1.68% |
Correlation
The correlation between INOC.TO and XIC.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between INOC.TO and XIC.TO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов INOC.TO и XIC.TO
Секторы
INOC.TO
XIC.TO
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Технологии
Здравоохранение
Недвижимость
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
INOC.TO
XIC.TO
Финансовые услуги
INOC.TO
XIC.TO
Потребительский циклический сектор
INOC.TO
XIC.TO
Промышленность
INOC.TO
XIC.TO
Энергетика
INOC.TO
XIC.TO
Потребительский защитный сектор
INOC.TO
XIC.TO
Технологии
INOC.TO
XIC.TO
Здравоохранение
INOC.TO
XIC.TO
Недвижимость
INOC.TO
XIC.TO
Коммуникационные услуги
INOC.TO
-
XIC.TO
Коммунальные услуги
INOC.TO
-
XIC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOC.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
INOC.TO
XIC.TO
Сравнение INOC.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOC.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.58 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 16.27 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOC.TO и XIC.TO
Максимальная просадка INOC.TO за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOC.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOC.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -47.27% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.29% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -12.27% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -16.24% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.85% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.72% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.04% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOC.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) составляет 3.11%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что INOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOC.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.19% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 10.74% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 13.15% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 13.22% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.97% | +0.54% |
Сравнение комиссий INOC.TO и XIC.TO
INOC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOC.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность INOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности XIC.TO в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 1.16% | 1.66% | 1.61% | 2.04% | 1.82% | 1.81% | 2.03% | 1.89% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.02% | 2.23% | 2.64% | 2.96% | 3.10% | 2.45% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
INOC.TO and XIC.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.
INOC.TO tracks Nasdaq Inovestor Canada Index, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for INOC.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для INOC.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор