Сравнение INOC.TO с XDV.TO
INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) and XDV.TO (iShares Canadian Select Dividend Index ETF) are both Canada Equities funds - INOC.TO tracks the Nasdaq Inovestor Canada Index while XDV.TO tracks the Dow Jones Canada Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INOC.TO returned 11.21%/yr vs 13.05%/yr for XDV.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. INOC.TO charges 0.76%/yr vs 0.55%/yr for XDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности INOC.TO и XDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у XDV.TO с доходностью 20.73%.
INOC.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
XDV.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам INOC.TO и XDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 11.06% | 13.17% | 11.66% | 21.10% | -5.66% | 21.14% | 1.62% | 25.41% | -11.41% | 2.70% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 20.73% | 24.97% | 21.28% | 8.00% | -8.57% | 29.33% | -0.38% | 21.30% | -12.48% | 2.47% |
Correlation
The correlation between INOC.TO and XDV.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between INOC.TO and XDV.TO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов INOC.TO и XDV.TO
Секторы
INOC.TO
XDV.TO
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Технологии
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
INOC.TO
XDV.TO
Финансовые услуги
INOC.TO
XDV.TO
Потребительский циклический сектор
INOC.TO
XDV.TO
Промышленность
INOC.TO
XDV.TO
Энергетика
INOC.TO
XDV.TO
Потребительский защитный сектор
INOC.TO
XDV.TO
Технологии
INOC.TO
XDV.TO
-
Здравоохранение
INOC.TO
XDV.TO
-
Недвижимость
INOC.TO
XDV.TO
-
Коммуникационные услуги
INOC.TO
-
XDV.TO
Коммунальные услуги
INOC.TO
-
XDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOC.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск
INOC.TO
XDV.TO
Сравнение INOC.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOC.TO | XDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.94 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 8.22 | -5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 33.06 | -24.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOC.TO и XDV.TO
Максимальная просадка INOC.TO за все время составила -39.65%, что меньше максимальной просадки XDV.TO в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOC.TO и XDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOC.TO | XDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -50.11% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -4.79% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -12.99% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -20.52% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.38% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -7.15% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.19% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOC.TO и XDV.TO
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что INOC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOC.TO | XDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.30% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.48% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 8.63% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 10.85% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.66% | +0.85% |
Сравнение комиссий INOC.TO и XDV.TO
INOC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XDV.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOC.TO и XDV.TO
Дивидендная доходность INOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности XDV.TO в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 1.16% | 1.66% | 1.61% | 2.04% | 1.82% | 1.81% | 2.03% | 1.89% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDV.TO iShares Canadian Select Dividend Index ETF | 3.30% | 3.57% | 4.34% | 4.62% | 4.49% | 3.87% | 4.78% | 4.21% | 4.92% | 3.65% | 3.91% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
INOC.TO and XDV.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDV.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDV.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.
INOC.TO tracks Nasdaq Inovestor Canada Index, while XDV.TO tracks Dow Jones Canada Select Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for INOC.TO and 0.55% for XDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для INOC.TO и XDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор