Сравнение INFR с NBET
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. INFR is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.42%/yr vs 20.01%/yr for NBET. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for NBET.
Доходность
Сравнение доходности INFR и NBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у NBET с доходностью 21.93%.
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBET
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 22.32%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFR и NBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 21.93% | 5.87% | 30.30% | 7.48% | -3.47% |
Correlation
The correlation between INFR and NBET is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between INFR and NBET has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов INFR и NBET
Секторы
INFR
NBET
Коммунальные услуги
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
INFR
NBET
Промышленность
INFR
NBET
Недвижимость
INFR
NBET
-
Сырьевые материалы
INFR
-
NBET
Коммуникационные услуги
INFR
-
NBET
-
Потребительский циклический сектор
INFR
-
NBET
-
Потребительский защитный сектор
INFR
-
NBET
-
Энергетика
INFR
-
NBET
Финансовые услуги
INFR
-
NBET
-
Здравоохранение
INFR
-
NBET
-
Технологии
INFR
-
NBET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. NBET — Ранг доходности на риск
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NBET
Сравнение INFR c NBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFR | NBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.09 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 8.27 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFR и NBET
Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, примерно равная максимальной просадке NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и NBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -18.72% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -8.00% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -18.72% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -6.11% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -5.07% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.98% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и NBET
Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.82% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 11.14% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 14.72% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 19.48% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 19.48% | -5.24% |
Сравнение комиссий INFR и NBET
INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NBET в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и NBET
INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.71% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 2.47% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and NBET have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBET has higher volatility (4.82%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs NBET's -18.72%.
On 3-year performance, NBET leads with 20.01% vs 5.42% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBET has performed better with a 20.01% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.
NBET has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.71% for INFR.
They also come from different issuers: ClearBridge and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.65% for NBET.
NBET currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFR и NBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор