PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR.L с XLUP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR.L с XLUP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) and XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) are both Utilities Equities funds - INFR.L tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index while XLUP.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, INFR.L returned 8.66%/yr vs 9.27%/yr for XLUP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INFR.L charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for XLUP.L.

Доходность

Сравнение доходности INFR.L и XLUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR.L показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у XLUP.L с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции INFR.L уступали акциям XLUP.L по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.27% соответственно.

INFR.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.44%
1 год
16.29%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.66%

XLUP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-0.68%
1 год
9.53%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR.L и XLUP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		9.52%5.90%11.49%-4.96%5.77%19.54%-4.70%20.82%4.39%5.41%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		1.53%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.83%0.91%

Correlation

The correlation between INFR.L and XLUP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.83

The correlation between INFR.L and XLUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INFR.L и XLUP.L

Секторы
INFR.L
XLUP.L

Коммунальные услуги

56.0%
100.0%

Промышленность

20.8%

-

Энергетика

16.4%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

0.7%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

INFR.L
56.0%
XLUP.L
100.0%

Промышленность

INFR.L
20.8%
XLUP.L

-

Энергетика

INFR.L
16.4%
XLUP.L

-

Недвижимость

INFR.L
5.0%
XLUP.L

-

Коммуникационные услуги

INFR.L
1.0%
XLUP.L

-

Технологии

INFR.L
0.7%
XLUP.L

-

Финансовые услуги

INFR.L
0.0%
XLUP.L

-

Сырьевые материалы

INFR.L

-

XLUP.L

-

Потребительский циклический сектор

INFR.L

-

XLUP.L

-

Потребительский защитный сектор

INFR.L

-

XLUP.L

-

Здравоохранение

INFR.L

-

XLUP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с WUTI.L
Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU

Доходность на риск

INFR.L vs. XLUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR.L c XLUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFR.LXLUP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.65

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.98

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.01

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

2.13

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR.L vs. XLUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XLUP.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR.L и XLUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFR.LXLUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.65

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок INFR.L и XLUP.L

Максимальная просадка INFR.L за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки XLUP.L в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR.L и XLUP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFR.LXLUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-29.94%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-9.35%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-13.80%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-29.94%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-29.94%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-9.00%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-8.16%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.46%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR.L и XLUP.L

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) составляет 3.92%, в то время как у Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что INFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFR.LXLUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.29%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

12.13%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

14.65%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

16.67%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

18.34%

-4.24%

Сравнение комиссий INFR.L и XLUP.L

INFR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLUP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR.L и XLUP.L

Дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.82%2.97%2.96%3.02%2.54%2.60%2.84%2.70%2.99%3.51%3.45%4.75%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR.L and XLUP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INFR.L and 0.14% for XLUP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR.L и XLUP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор