PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFO с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFO с PSMD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INFO returned 26.46% vs 13.69% for PSMD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. INFO charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности INFO и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFO показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 4.91%.

INFO

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.17%
1 год
26.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFO и PSMD

2026 (YTD)20252024
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		9.15%19.75%2.05%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%1.86%

Correlation

The correlation between INFO and PSMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between INFO and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INFO и PSMD

Секторы
INFO
PSMD

Технологии

40.6%
34.1%

Финансовые услуги

11.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.6%

Здравоохранение

7.9%
9.4%

Промышленность

7.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

2.8%
3.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

INFO
40.6%
PSMD
34.1%

Финансовые услуги

INFO
11.2%
PSMD
12.6%

Коммуникационные услуги

INFO
10.1%
PSMD
11.2%

Потребительский циклический сектор

INFO
9.7%
PSMD
10.6%

Здравоохранение

INFO
7.9%
PSMD
9.4%

Промышленность

INFO
7.6%
PSMD
8.0%

Потребительский защитный сектор

INFO
5.0%
PSMD
5.0%

Энергетика

INFO
2.8%
PSMD
3.2%

Коммунальные услуги

INFO
1.8%
PSMD
2.3%

Сырьевые материалы

INFO
1.7%
PSMD
1.8%

Недвижимость

INFO
1.7%
PSMD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с INFO:
INFO с BUFHINFO с AFOSINFO с DDTLINFO с FNDXINFO с LSEQINFO с FTIFINFO с CNAV
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV

Доходность на риск

INFO vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFO
Ранг доходности на риск INFO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFO c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFOPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.40

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.55

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.11

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

16.22

-3.20

INFO vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFO и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFO и PSMD

Максимальная просадка INFO за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFO и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFOPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-11.96%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-4.42%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.73%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.65%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.85%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности INFO и PSMD

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что INFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFOPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

1.93%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

4.78%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

5.75%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

8.63%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

8.47%

+9.04%

Сравнение комиссий INFO и PSMD

INFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFO и PSMD

Дивидендная доходность INFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		0.32%0.35%0.16%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

INFO and PSMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFO has higher volatility (4.82%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, INFO dropped -19.60% vs PSMD's -11.96%.

On 1-year performance, INFO leads with 26.46% vs 13.69% for PSMD. On fees, INFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INFO has performed better with a 26.46% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

INFO has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Harbor and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for INFO and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFO и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор