Сравнение INDZX с SHXPX
INDZX (Columbia Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. INDZX charges 0.97%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности INDZX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 15.24%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 13.02%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDZX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 2.29% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between INDZX and SHXPX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
INDZX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INDZX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZX и SHXPX
Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -0.13% | -58.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -0.01% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 1.33% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 1.33% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 1.33% | +16.38% |
Сравнение комиссий INDZX и SHXPX
INDZX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZX и SHXPX
Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDZX Columbia Large Cap Value Fund | 6.29% | 7.40% | 9.31% | 5.79% | 9.05% | 6.47% | 8.08% | 5.65% | 12.21% | 6.39% | 2.66% | 13.70% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDZX and SHXPX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INDZX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор