PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDZX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDZX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

INDZX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1990 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности INDZX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDZX и AVERX

2026 (YTD)2025
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund		1.74%22.93%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, INDZX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

INDZX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.99%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.80%
1 год
20.63%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.05%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с INDZX:
INDZX с VTVINDZX с GSFTXINDZX с SWLVXINDZX с ACIIXINDZX с CBALXINDZX с CMTFXINDZX с COSZX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий INDZX и AVERX

INDZX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund

Доходность на риск

INDZX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDZX
Ранг доходности на риск INDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDZX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDZX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Value Fund (INDZX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDZXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDZX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDZXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.17

-0.56

Корреляция

Корреляция между INDZX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDZX и AVERX

Дивидендная доходность INDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDZX
Columbia Large Cap Value Fund		7.19%7.40%9.31%5.79%9.05%6.47%8.08%5.65%12.21%6.39%2.66%13.70%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDZX и AVERX

Максимальная просадка INDZX за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDZXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-11.33%

-47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.66%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-5.39%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDZX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDZXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

19.13%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

19.13%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

19.13%

-1.38%