Сравнение INDL с IBIC
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - INDL is a Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, INDL returned -24.89% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. INDL charges 1.33%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности INDL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
INDL
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -22.49%
- 1 год
- -24.89%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 1.06%
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDL и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -21.27% | -3.21% | 7.56% | 13.21% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between INDL and IBIC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between INDL and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
INDL
IBIC
Сравнение INDL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.22 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 16.56 | -17.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 58.67 | -60.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDL и IBIC
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -0.90% | -94.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -0.27% | -37.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -0.08% | -77.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.38% | -0.10% | -66.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.84% | 0.08% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и IBIC
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 0.17% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.26% | 0.67% | +25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 0.89% | +29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 1.56% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.52% | 1.56% | +50.96% |
Сравнение комиссий INDL и IBIC
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и IBIC
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.60% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and IBIC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDL has higher volatility (9.26%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -24.89% for INDL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.60% for INDL.
INDL is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. INDL tracks Indus India Index (300%), while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.33% for INDL and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор