Сравнение INDL с ^XII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и NYSE Arca Institutional Index (^XII).
INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности INDL и ^XII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDL и ^XII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
^XII NYSE Arca Institutional Index | -5.68% | 18.55% | 31.39% | 31.30% | -24.53% | 23.73% | 24.60% | 31.40% | -4.23% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у ^XII с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям ^XII по среднегодовой доходности: -0.49% против 13.91% соответственно.
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
^XII
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. ^XII — Ранг доходности на риск
INDL
^XII
Сравнение INDL c ^XII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и NYSE Arca Institutional Index (^XII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDL | ^XII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.97 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 1.50 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.64 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 6.25 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDL | ^XII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.97 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.74 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.47 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между INDL и ^XII составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок INDL и ^XII
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки ^XII в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и ^XII.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDL | ^XII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -64.23% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -12.25% | -25.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -28.97% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -30.08% | -61.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -7.55% | -71.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -16.27% | -49.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | 3.21% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и ^XII
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с NYSE Arca Institutional Index (^XII) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDL | ^XII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 6.23% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 11.12% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 20.17% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 18.53% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 18.94% | +34.07% |