Сравнение INDL с ^XII
INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while ^XII (NYSE Arca Institutional Index) is an index. Over the past 10 years, INDL returned -0.90%/yr vs 15.74%/yr for ^XII. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INDL и ^XII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у ^XII с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям ^XII по среднегодовой доходности: -0.90% против 15.74% соответственно.
INDL
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -0.90%
^XII
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам INDL и ^XII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.16% | -3.21% | 7.56% | 26.06% | -22.88% | 40.26% | -36.43% | 3.15% | -34.29% | 127.98% |
^XII NYSE Arca Institutional Index | 11.48% | 18.55% | 31.39% | 31.30% | -24.53% | 23.73% | 24.60% | 31.40% | -4.23% | 21.47% |
Correlation
The correlation between INDL and ^XII is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between INDL and ^XII shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDL vs. ^XII — Ранг доходности на риск
INDL
^XII
Сравнение INDL c ^XII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и NYSE Arca Institutional Index (^XII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDL | ^XII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.75 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 11.08 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDL | ^XII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.26 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.79 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.83 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.49 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок INDL и ^XII
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки ^XII в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и ^XII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDL | ^XII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -64.23% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -11.38% | -26.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | -20.71% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -28.97% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | -30.08% | -61.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.21% | -0.92% | -78.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.35% | -16.21% | -50.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 2.81% | +14.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и ^XII
Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с NYSE Arca Institutional Index (^XII) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDL | ^XII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 3.66% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 10.61% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 13.83% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 18.56% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.73% | 18.99% | +33.74% |
Часто задаваемые вопросы
INDL and ^XII have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDL has higher volatility (10.30%) compared to ^XII (3.66%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs ^XII's -64.23%.
^XII currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDL и ^XII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор