PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDL с ^XII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение INDL с ^XII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Indus India Index (300%), while ^XII (NYSE Arca Institutional Index) is an index. Over the past 10 years, INDL returned -1.24%/yr vs 15.09%/yr for ^XII. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INDL и ^XII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и NYSE Arca Institutional Index (^XII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDL показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у ^XII с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции INDL уступали акциям ^XII по среднегодовой доходности: -1.24% против 15.09% соответственно.

INDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
-20.07%
С начала года
-22.75%
1 год
-28.56%
3 года*
-2.52%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
-1.24%

^XII

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
8.48%
С начала года
9.02%
1 год
20.70%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.03%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDL и ^XII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-22.75%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%127.98%
^XII
NYSE Arca Institutional Index		9.02%18.55%31.39%31.30%-24.53%23.73%24.60%31.40%-4.23%21.47%

Correlation

The correlation between INDL and ^XII is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.53

The correlation between INDL and ^XII shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily India Bull 3x Shares

NYSE Arca Institutional Index

Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

INDL vs. ^XII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 00
Ранг коэф-та Мартина
^XII
Ранг доходности на риск ^XII: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XII: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XII: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XII: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XII: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XII: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDL c ^XII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и NYSE Arca Institutional Index (^XII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDL^XIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.38

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.92

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.83

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

6.83

-8.43

INDL vs. ^XII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ^XII равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDL и ^XII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDL и ^XII

Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки ^XII в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и ^XII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDL^XIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-64.23%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.65%

-11.38%

-24.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-20.71%

-26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-28.97%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.96%

-30.08%

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.25%

-3.10%

-75.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.42%

-16.16%

-50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.43%

3.04%

+15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INDL и ^XII

Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с NYSE Arca Institutional Index (^XII) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что INDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDL^XIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.86%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.21%

12.28%

+13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

15.05%

+15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

18.77%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

19.04%

+33.33%

Часто задаваемые вопросы

INDL and ^XII have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDL has higher volatility (7.58%) compared to ^XII (4.86%). In terms of maximum drawdown, INDL dropped -95.67% vs ^XII's -64.23%.

^XII currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDL и ^XII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор