NYSE Arca Institutional Index (^XII)

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Arca Institutional Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

NYSE Arca Institutional Index показал доход в 15.75% с начала года и 4.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Arca Institutional Index составила 10.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Institutional Index (^XII) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

NYSE Arca Institutional Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NYSE Arca Institutional Index с января 2010 показал максимальную просадку в 64.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1848 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность NYSE Arca Institutional Index составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.