PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NYSE Arca Institutional Index (^XII)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYSE Arca Institutional Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Arca Institutional Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
23.00%
16.79%
^XII (NYSE Arca Institutional Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NYSE Arca Institutional Index показал доход в 21.41% с начала года и 31.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Arca Institutional Index составила 12.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.41%15.04%
1 месяц6.60%3.37%
6 месяцев23.00%16.79%
1 год31.52%25.03%
5 лет (среднегодовая)15.62%13.26%
10 лет (среднегодовая)12.67%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XII, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.76%6.31%2.18%-4.00%6.11%21.41%
20236.05%-1.81%5.47%2.08%2.72%6.42%2.66%-1.04%-5.17%-1.66%9.23%3.53%31.30%
2022-6.00%-4.67%4.15%-10.19%-0.74%-8.04%9.79%-4.92%-9.39%6.69%4.39%-6.75%-24.85%
2021-0.68%0.59%2.69%5.21%-0.59%3.89%2.00%3.08%-5.06%7.95%-0.11%3.56%24.27%
20200.51%-7.79%-9.03%12.77%3.90%3.02%6.69%10.07%-4.55%-3.78%9.20%3.96%24.60%
20197.12%3.15%2.41%4.21%-6.87%7.05%1.29%-1.23%1.18%2.90%3.80%3.38%31.40%
20187.13%-3.87%-3.76%0.24%3.04%0.43%3.57%3.78%0.64%-6.73%1.47%-9.01%-4.23%
20171.60%4.35%0.22%1.05%1.00%0.74%2.57%0.80%1.20%2.97%2.38%0.79%21.47%
2016-4.35%-1.32%6.09%-0.21%1.80%0.35%3.40%0.24%0.03%-1.98%1.99%2.26%8.21%
2015-3.55%5.64%-2.59%1.50%1.28%-1.76%3.19%-6.68%-2.15%8.73%-0.04%-1.01%1.61%
2014-4.16%3.46%0.82%0.61%2.11%1.32%-0.59%3.48%-0.92%1.90%2.35%-1.02%9.49%
20134.10%1.25%2.89%2.07%2.03%-1.86%4.64%-3.38%2.49%4.76%3.19%2.18%26.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^XII среди indices на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XII, с текущим значением в 9292
^XII (NYSE Arca Institutional Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^XII, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XII, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XII, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XII, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XII, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Arca Institutional Index (^XII) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^XII
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XII, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^XII, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^XII, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^XII, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^XII, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

NYSE Arca Institutional Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.44
2.17
^XII (NYSE Arca Institutional Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
^XII (NYSE Arca Institutional Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NYSE Arca Institutional Index показал максимальную просадку в 64.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1848 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.23%27 мар. 2000 г.22509 мар. 2009 г.184812 июл. 2016 г.4098
-34.49%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.4557 авг. 1989 г.493
-30.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-28.97%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.31819 янв. 2024 г.513
-19.91%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYSE Arca Institutional Index составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.70%
2.33%
^XII (NYSE Arca Institutional Index)
Benchmark (^GSPC)