PortfoliosLab logo

NYSE Arca Institutional Index (^XII)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Arca Institutional Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
8.09%
3.16%
^XII (NYSE Arca Institutional Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^XII

NYSE Arca Institutional Index

Доходность

NYSE Arca Institutional Index показал доход в 15.75% с начала года и 4.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Arca Institutional Index составила 10.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.01%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц3.29%0.90%
С начала года15.75%9.53%
6 месяцев7.94%3.07%
1 год4.56%1.78%
5 лет (среднегодовая)10.38%9.08%
10 лет (среднегодовая)10.82%10.01%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.05%-1.81%5.47%2.08%
20224.39%-6.75%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Institutional Index (^XII) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^XII
NYSE Arca Institutional Index
0.31
^GSPC
S&P 500
0.17

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

NYSE Arca Institutional Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMay
0.31
0.17
^XII (NYSE Arca Institutional Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-13.80%
-12.32%
^XII (NYSE Arca Institutional Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NYSE Arca Institutional Index с января 2010 показал максимальную просадку в 64.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1848 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.23%27 мар. 2000 г.22509 мар. 2009 г.184812 июл. 2016 г.4098
-34.49%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.4557 авг. 1989 г.493
-30.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-28.97%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.91%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137

График волатильности

Текущая волатильность NYSE Arca Institutional Index составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
4.02%
3.82%
^XII (NYSE Arca Institutional Index)
Benchmark (^GSPC)