PortfoliosLab logo
NYSE Arca Institutional Index (^XII)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^XII с INDL
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

NYSE Arca Institutional Index (^XII) показал доход в -0.55% с начала года и 14.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^XII составила 12.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


^XII

С начала года

-0.55%

1 месяц

10.47%

6 месяцев

-0.03%

1 год

14.72%

5 лет

16.17%

10 лет

12.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^XII, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.28%-2.08%-6.98%-0.32%7.10%-0.55%
20242.76%6.31%2.18%-4.00%6.11%6.08%-0.35%2.45%2.15%-0.70%5.42%-0.22%31.39%
20236.05%-1.81%5.47%2.08%2.72%6.42%2.66%-1.04%-5.17%-1.66%9.23%3.53%31.30%
2022-5.59%-4.67%4.15%-10.19%-0.74%-8.04%9.79%-4.92%-9.39%6.69%4.39%-6.75%-24.53%
2021-0.68%0.59%2.69%5.21%-0.59%3.89%2.00%3.08%-5.06%7.95%-0.11%3.12%23.73%
20200.51%-7.79%-9.03%12.77%3.90%3.02%6.69%10.07%-4.55%-3.78%9.20%3.96%24.60%
20197.12%3.15%2.41%4.21%-6.87%7.05%1.29%-1.23%1.18%2.90%3.80%3.38%31.40%
20187.13%-3.87%-3.76%0.24%3.04%0.43%3.57%3.78%0.64%-6.73%1.47%-9.01%-4.23%
20171.60%4.35%0.22%1.05%1.00%0.74%2.57%0.80%1.20%2.97%2.38%0.79%21.47%
2016-4.35%-1.32%6.09%-0.21%1.80%0.35%3.40%0.24%0.03%-1.98%1.99%2.26%8.21%
2015-3.55%5.64%-2.59%1.50%1.28%-1.76%3.19%-6.68%-2.15%8.73%-0.04%-1.01%1.61%
2014-4.16%3.46%0.82%0.61%2.11%1.32%-0.59%3.48%-0.92%1.90%2.35%-1.02%9.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^XII составляет 83, что ставит его в топ 17% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^XII, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XII, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XII, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XII, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XII, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Arca Institutional Index (^XII) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NYSE Arca Institutional Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

NYSE Arca Institutional Index показал максимальную просадку в 64.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1848 торговых сессий.

Текущая просадка NYSE Arca Institutional Index составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.23%27 мар. 2000 г.22509 мар. 2009 г.184812 июл. 2016 г.4098
-34.49%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.4557 авг. 1989 г.493
-30.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-28.97%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.31819 янв. 2024 г.513
-20.71%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...