Сравнение INDE с IBIC
INDE (Matthews India Active ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. INDE is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, INDE returned -0.24% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. INDE charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности INDE и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
INDE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDE и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -4.05% | 2.39% | 10.95% | 7.84% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.47% |
Correlation
The correlation between INDE and IBIC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between INDE and IBIC shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDE vs. IBIC — Ранг доходности на риск
INDE
IBIC
Сравнение INDE c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDE | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.22 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 16.56 | -16.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 58.67 | -58.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDE и IBIC
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -0.90% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -0.27% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -0.08% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -0.10% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 0.08% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и IBIC
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDE | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 0.17% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 0.67% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 0.89% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 1.56% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 1.56% | +15.06% |
Сравнение комиссий INDE и IBIC
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и IBIC
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
INDE Matthews India Active ETF | 1.83% | 1.75% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDE and IBIC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDE has higher volatility (5.98%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, INDE dropped -22.89% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -0.24% for INDE. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.83% for INDE.
INDE is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for INDE and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDE и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор