PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с SGLN.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDA returned 7.09%/yr vs 12.43%/yr for SGLN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности INDA и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INDA торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции INDA уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 12.43% соответственно.

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%

SGLN.L

1 день
2.73%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-1.68%
1 год
23.26%
3 года*
29.22%
5 лет*
17.40%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.28%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.71%23.60%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between INDA and SGLN.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

INDA vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDASGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.96

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.35

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.04

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

3.17

-4.63

INDA vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и SGLN.L

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDASGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-56.74%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-22.81%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-22.81%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-22.81%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-22.81%

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-20.70%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-33.01%

+23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

7.51%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 4.16%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDASGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.17%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

21.74%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

24.90%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

22.72%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.82%

+2.29%

Сравнение комиссий INDA и SGLN.L

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и SGLN.L

Ни INDA, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDA and SGLN.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while SGLN.L is Gold. INDA tracks MSCI India Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор