PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDA с ESP0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с ESP0.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INDA (iShares MSCI India ETF) and ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index, while ESP0.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDA returned 2.79%/yr vs 5.81%/yr for ESP0.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. INDA charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for ESP0.DE.

Доходность

Сравнение доходности INDA и ESP0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INDA торгуется в USD, в то время как ESP0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESP0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -10.58%, что значительно выше, чем у ESP0.DE с доходностью -15.66%.

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%

ESP0.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-13.74%
3 года*
17.41%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и ESP0.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%0.95%
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		-15.66%27.88%48.77%32.91%-34.03%-2.24%81.89%1.98%

Correlation

The correlation between INDA and ESP0.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2019 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с ESP0.DE:
ESP0.DE с CBRS.DEESP0.DE с NUKL.DEESP0.DE с PAF.LESP0.DE с TOTB.DEESP0.DE с NVDAESP0.DE с ^NDXESP0.DE с VOO

Доходность на риск

INDA vs. ESP0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
ESP0.DE
Ранг доходности на риск ESP0.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP0.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c ESP0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAESP0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.77

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-0.99

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.89

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.50

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-0.87

-0.59

INDA vs. ESP0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESP0.DE равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и ESP0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и ESP0.DE

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки ESP0.DE в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и ESP0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAESP0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-50.73%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.69%

-27.43%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-27.43%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-47.43%

+24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-26.92%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-16.86%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

15.76%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и ESP0.DE

iShares MSCI India ETF (INDA) и VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) имеют волатильность 4.16% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAESP0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.35%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

13.92%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

17.86%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

24.07%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

24.75%

-3.64%

Сравнение комиссий INDA и ESP0.DE

INDA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ESP0.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и ESP0.DE

Ни INDA, ни ESP0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and ESP0.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESP0.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESP0.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

INDA is categorized as Asia Pacific Equities, while ESP0.DE is Technology Equities. INDA tracks MSCI India Index, while ESP0.DE tracks MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for INDA and 0.55% for ESP0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и ESP0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор