Сравнение INDA.DE с PRAB.DE
INDA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist) and PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INDA.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while PRAB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDA.DE returned 26.58%/yr vs 1.66%/yr for PRAB.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. INDA.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRAB.DE.
Доходность
Сравнение доходности INDA.DE и PRAB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDA.DE показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у PRAB.DE с доходностью 0.87%.
INDA.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 13.89%
PRAB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDA.DE и PRAB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 7.47% | 76.64% | 32.75% | 22.04% | 1.47% | 37.53% | 32.71% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.87% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.12% |
Correlation
The correlation between INDA.DE and PRAB.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | -0.01 |
The correlation between INDA.DE and PRAB.DE shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDA.DE vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск
INDA.DE
PRAB.DE
Сравнение INDA.DE c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDA.DE | PRAB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.67 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 10.66 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 51.86 | -42.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDA.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 3.12 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 3.14 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.84 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок INDA.DE и PRAB.DE
Максимальная просадка INDA.DE за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA.DE и PRAB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDA.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -1.67% | -68.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -0.18% | -15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -0.18% | -20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -1.30% | -26.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | 0.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.50% | -0.41% | -26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 0.04% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDA.DE и PRAB.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist (INDA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что INDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDA.DE | PRAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 0.22% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | 0.52% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 0.60% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 0.55% | +23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 0.55% | +25.79% |
Сравнение комиссий INDA.DE и PRAB.DE
INDA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDA.DE и PRAB.DE
Дивидендная доходность INDA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 5.05% | 5.42% | 5.93% | 1.58% | 5.04% | 3.76% | 1.42% | 4.45% | 4.56% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDA.DE and PRAB.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for INDA.DE.
INDA.DE is categorized as Financials Equities, while PRAB.DE is European Government Bonds. INDA.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Their fees differ too: 0.30% for INDA.DE and 0.05% for PRAB.DE.
Подберите оптимальное распределение для INDA.DE и PRAB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор