PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAA.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INAA.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INAA.L (iShares MSCI North America UCITS) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - INAA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INAA.L returned 15.50%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. INAA.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности INAA.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INAA.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции INAA.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 27.26% соответственно.

INAA.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.53%
1 год
28.42%
3 года*
18.80%
5 лет*
14.13%
10 лет*
15.50%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INAA.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS		10.28%9.48%26.59%19.48%-10.23%28.62%15.54%25.93%-1.17%10.17%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between INAA.L and IITU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.87

The correlation between INAA.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INAA.L и IITU.L

Секторы
INAA.L
IITU.L

Технологии

36.4%
99.6%

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

8.2%
0.0%

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

4.1%
0.1%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

INAA.L
36.4%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

INAA.L
12.4%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

INAA.L
10.4%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

INAA.L
9.6%
IITU.L

-

Промышленность

INAA.L
8.2%
IITU.L
0.0%

Здравоохранение

INAA.L
8.1%
IITU.L

-

Потребительский защитный сектор

INAA.L
4.6%
IITU.L

-

Энергетика

INAA.L
4.1%
IITU.L
0.1%

Сырьевые материалы

INAA.L
2.3%
IITU.L

-

Коммунальные услуги

INAA.L
2.1%
IITU.L

-

Недвижимость

INAA.L
1.8%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с INAA.L:
INAA.L с VNRT.ASINAA.L с EUE.LINAA.L с BIBDXINAA.L с MXUS.LINAA.L с VAPX.LINAA.L с VTIINAA.L с EFA
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

INAA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAA.L
Ранг доходности на риск INAA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAA.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAA.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.71

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.46

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.17

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

8.17

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAA.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAA.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAA.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAA.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.23

-0.49

Просадки

Сравнение просадок INAA.L и IITU.L

Максимальная просадка INAA.L за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INAA.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-28.03%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-16.76%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-28.03%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-28.03%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

-28.03%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.89%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.14%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.51%

-4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности INAA.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) составляет 2.63%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что INAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INAA.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

7.01%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

14.45%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

19.60%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

21.94%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

21.31%

-5.68%

Сравнение комиссий INAA.L и IITU.L

INAA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAA.L и IITU.L

Дивидендная доходность INAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS		0.61%0.66%0.76%0.98%1.11%0.74%1.09%1.26%1.40%1.32%1.30%1.51%

Часто задаваемые вопросы

INAA.L and IITU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for INAA.L.

INAA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. INAA.L tracks Russell 1000 TR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for INAA.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INAA.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор