Сравнение INAA.L с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
INAA.L и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INAA.L или EFA.
Основные характеристики
| INAA.L | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.82% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 30.90% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | 10.52% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.03% | 5.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | 5.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.82 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 19.58 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 11.04% | 12.85% |
| Макс. просадка | -35.34% | -61.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.24% |
Корреляция
Корреляция между INAA.L и EFA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INAA.L и EFA
С начала года, INAA.L показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции INAA.L превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 14.80% против 5.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INAA.L и EFA
INAA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INAA.L c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INAA.L и EFA
Дивидендная доходность INAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности EFA в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INAA.L iShares MSCI North America UCITS | 0.78% | 0.98% | 1.11% | 0.74% | 1.09% | 1.26% | 1.40% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.21% | 1.49% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.94% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок INAA.L и EFA
Максимальная просадка INAA.L за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.L и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INAA.L и EFA
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что INAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.