Сравнение INAA.L с MXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L).
INAA.L и MXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INAA.L или MXUS.L.
Основные характеристики
| INAA.L | MXUS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.28% | 21.64% |
| Дох-ть за 1 год | 26.78% | 34.35% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | 7.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.99% | 15.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.28% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 4.26 |
| Коэф-т Мартина | 16.36 | 18.47 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 11.49% |
| Макс. просадка | -35.34% | -34.38% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между INAA.L и MXUS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INAA.L и MXUS.L
С начала года, INAA.L показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у MXUS.L с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции INAA.L превзошли акции MXUS.L по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INAA.L и MXUS.L
INAA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INAA.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INAA.L и MXUS.L
Дивидендная доходность INAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INAA.L iShares MSCI North America UCITS | 0.81% | 0.98% | 1.11% | 0.74% | 1.09% | 1.26% | 1.40% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.21% | 1.49% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INAA.L и MXUS.L
Максимальная просадка INAA.L за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке MXUS.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.L и MXUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INAA.L и MXUS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) составляет 2.36%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что INAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.