PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INAA.L с BIBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


INAA.LBIBDX
Дох-ть с нач. г.23.82%14.72%
Дох-ть за 1 год30.90%25.60%
Дох-ть за 3 года10.52%5.19%
Дох-ть за 5 лет15.03%8.67%
Дох-ть за 10 лет14.80%7.24%
Коэф-т Шарпа2.762.52
Коэф-т Сортино3.913.53
Коэф-т Омега1.541.45
Коэф-т Кальмара4.822.85
Коэф-т Мартина19.5817.05
Индекс Язвы1.56%1.47%
Дневная вол-ть11.04%9.94%
Макс. просадка-35.34%-42.34%
Текущая просадка0.00%-1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между INAA.L и BIBDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INAA.L и BIBDX

С начала года, INAA.L показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у BIBDX с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции INAA.L превзошли акции BIBDX по среднегодовой доходности: 14.80% против 7.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.16%
8.27%
INAA.L
BIBDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INAA.L и BIBDX

INAA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIBDX в 0.75%.


BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio
График комиссии BIBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии INAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INAA.L c BIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INAA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INAA.L, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INAA.L, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INAA.L, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INAA.L, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INAA.L, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.17
BIBDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIBDX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIBDX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIBDX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIBDX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIBDX, с текущим значением в 15.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.27

Сравнение коэффициента Шарпа INAA.L и BIBDX

Показатель коэффициента Шарпа INAA.L на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBDX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAA.L и BIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.30
INAA.L
BIBDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAA.L и BIBDX

Дивидендная доходность INAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BIBDX в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS
0.78%0.98%1.11%0.74%1.09%1.26%1.40%1.32%1.30%1.51%1.21%1.49%
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio
1.55%2.00%2.07%1.73%2.39%2.82%3.29%2.33%2.29%2.75%3.43%2.60%

Просадки

Сравнение просадок INAA.L и BIBDX

Максимальная просадка INAA.L за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки BIBDX в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.L и BIBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.04%
INAA.L
BIBDX

Волатильность

Сравнение волатильности INAA.L и BIBDX

iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что INAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
2.86%
INAA.L
BIBDX