PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAA.L с BIBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INAA.L с BIBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INAA.L (iShares MSCI North America UCITS) and BIBDX (BlackRock Global Dividend Portfolio) are both funds - INAA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while BIBDX is a Global Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, INAA.L returned 15.50%/yr vs 10.15%/yr for BIBDX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INAA.L charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for BIBDX.

Доходность

Сравнение доходности INAA.L и BIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INAA.L торгуется в GBp, в то время как BIBDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIBDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INAA.L показывает доходность 10.28%, а BIBDX немного выше – 10.63%. За последние 10 лет акции INAA.L превзошли акции BIBDX по среднегодовой доходности: 15.50% против 10.15% соответственно.

INAA.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.57%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.60%
3 года*
18.80%
5 лет*
14.13%
10 лет*
15.50%

BIBDX

1 день
-0.41%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.55%
1 год
24.96%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INAA.L и BIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS		10.28%9.48%26.59%19.48%-10.23%28.62%15.54%25.93%-1.17%10.17%
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		10.63%10.82%11.63%10.76%-3.46%18.81%3.77%18.13%-5.15%9.06%

Correlation

The correlation between INAA.L and BIBDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2008 г.

0.60

The correlation between INAA.L and BIBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS

BlackRock Global Dividend Portfolio

Часто сравнивают с INAA.L:
INAA.L с VNRT.ASINAA.L с EUE.LINAA.L с MXUS.LINAA.L с VAPX.LINAA.L с VTIINAA.L с EFAINAA.L с VFEM.L
Часто сравнивают с BIBDX:
BIBDX с ACWIBIBDX с DGRWBIBDX с SCHDBIBDX с VHYG.LBIBDX с VOOBIBDX с VFV.TOBIBDX с SPY

Доходность на риск

INAA.L vs. BIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAA.L
Ранг доходности на риск INAA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAA.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BIBDX
Ранг доходности на риск BIBDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBDX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAA.L c BIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAA.LBIBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.33

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.12

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.85

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

12.16

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAA.L vs. BIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAA.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBDX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAA.L и BIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAA.LBIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.33

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.70

+0.04

Просадки

Сравнение просадок INAA.L и BIBDX

Максимальная просадка INAA.L за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки BIBDX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.L и BIBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INAA.LBIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-24.68%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.80%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-17.53%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-17.53%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

-24.68%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.41%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.54%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.06%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INAA.L и BIBDX

Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) составляет 2.63%, в то время как у BlackRock Global Dividend Portfolio (BIBDX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что INAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INAA.LBIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.30%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.63%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

10.77%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

12.61%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

14.70%

+0.93%

Сравнение комиссий INAA.L и BIBDX

INAA.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BIBDX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAA.L и BIBDX

Дивидендная доходность INAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BIBDX в 18.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBDX
BlackRock Global Dividend Portfolio		18.34%20.14%8.09%2.00%6.51%18.01%5.94%7.97%7.05%6.47%2.47%4.34%
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS		0.61%0.66%0.76%0.98%1.11%0.74%1.09%1.26%1.40%1.32%1.30%1.51%

Часто задаваемые вопросы

INAA.L and BIBDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INAA.L и BIBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор