PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAA.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INAA.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INAA.L (iShares MSCI North America UCITS) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - INAA.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INAA.L returned 14.13%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. INAA.L charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности INAA.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INAA.L показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.

INAA.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.53%
1 год
28.42%
3 года*
18.80%
5 лет*
14.13%
10 лет*
15.50%

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INAA.L и DGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS		10.28%9.48%26.59%19.48%-10.23%28.62%15.54%25.93%-1.17%10.17%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-1.13%15.25%

Correlation

The correlation between INAA.L and DGRP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.92

The correlation between INAA.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INAA.L и DGRP.L

Секторы
INAA.L
DGRP.L

Технологии

36.4%
30.4%

Финансовые услуги

12.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.2%

Промышленность

8.2%
10.9%

Здравоохранение

8.1%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.0%

Энергетика

4.1%
5.2%

Сырьевые материалы

2.3%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.3%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

INAA.L
36.4%
DGRP.L
30.4%

Финансовые услуги

INAA.L
12.4%
DGRP.L
10.3%

Коммуникационные услуги

INAA.L
10.4%
DGRP.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

INAA.L
9.6%
DGRP.L
8.2%

Промышленность

INAA.L
8.2%
DGRP.L
10.9%

Здравоохранение

INAA.L
8.1%
DGRP.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

INAA.L
4.6%
DGRP.L
8.0%

Энергетика

INAA.L
4.1%
DGRP.L
5.2%

Сырьевые материалы

INAA.L
2.3%
DGRP.L
3.1%

Коммунальные услуги

INAA.L
2.1%
DGRP.L
0.3%

Недвижимость

INAA.L
1.8%
DGRP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с INAA.L:
INAA.L с VNRT.ASINAA.L с EUE.LINAA.L с BIBDXINAA.L с MXUS.LINAA.L с VAPX.LINAA.L с VTIINAA.L с EFA
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

INAA.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAA.L
Ранг доходности на риск INAA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAA.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAA.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAA.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.36

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.30

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.46

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

12.96

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAA.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAA.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAA.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAA.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.94

-0.20

Просадки

Сравнение просадок INAA.L и DGRP.L

Максимальная просадка INAA.L за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INAA.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-22.56%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.06%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-17.76%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-17.76%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-2.97%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.62%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INAA.L и DGRP.L

iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что INAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INAA.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.40%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.17%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

8.88%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

12.55%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

14.35%

+1.28%

Сравнение комиссий INAA.L и DGRP.L

INAA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAA.L и DGRP.L

Дивидендная доходность INAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности DGRP.L в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%0.00%0.00%
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS		0.61%0.66%0.76%0.98%1.11%0.74%1.09%1.26%1.40%1.32%1.30%1.51%

Часто задаваемые вопросы

INAA.L and DGRP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRP.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRP.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for INAA.L.

INAA.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for INAA.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INAA.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор