PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAA.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INAA.AS с XUSE.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS).

INAA.AS и XUSE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INAA.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INAA.AS и XUSE.AS

2026 (YTD)2025
INAA.AS
iShares MSCI North America UCITS ETF		-2.87%1.87%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		3.86%11.20%
Разные валюты инструментов

INAA.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INAA.AS показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у XUSE.AS с доходностью 3.86%.

INAA.AS

1 день
1.65%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-0.09%
1 год
10.25%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%

XUSE.AS

1 день
3.58%
1 месяц
-2.93%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS ETF

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Часто сравнивают с INAA.AS:
INAA.AS с VUGINAA.AS с SPYINAA.AS с IDVY.ASINAA.AS с CSPX.ASINAA.AS с CSUS.ASINAA.AS с IMAE.ASINAA.AS с IWDA.AS
Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD

Сравнение комиссий INAA.AS и XUSE.AS

INAA.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XUSE.AS в 0.25%.

INAA.AS
iShares MSCI North America UCITS ETF
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Доходность на риск

INAA.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAA.AS
Ранг доходности на риск INAA.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAA.AS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAA.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAA.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAA.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAA.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAA.ASXUSE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.19

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.63

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

3.31

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

13.76

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAA.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAA.AS на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XUSE.AS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAA.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAA.ASXUSE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.19

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между INAA.AS и XUSE.AS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAA.AS и XUSE.AS

Дивидендная доходность INAA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INAA.AS
iShares MSCI North America UCITS ETF		0.60%0.59%0.69%0.92%1.08%0.62%0.94%1.10%1.21%1.18%1.25%1.39%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INAA.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка INAA.AS за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.AS и XUSE.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

INAA.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-12.97%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.54%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.24%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-1.59%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.62%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности INAA.AS и XUSE.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) составляет 3.72%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что INAA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INAA.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.93%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

10.04%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

14.88%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.06%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.06%

+1.15%