Сравнение INAA.AS с IMAE.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS).
INAA.AS и IMAE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. IMAE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INAA.AS и IMAE.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INAA.AS и IMAE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INAA.AS iShares MSCI North America UCITS ETF | -2.87% | 4.00% | 32.96% | 20.94% | -14.85% | 37.53% | 9.22% | 32.33% | -1.61% | 6.00% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.55% | 19.74% | 8.89% | 15.99% | -9.31% | 25.66% | -3.06% | 25.45% | -9.65% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, INAA.AS показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у IMAE.AS с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции INAA.AS превзошли акции IMAE.AS по среднегодовой доходности: 13.04% против 9.02% соответственно.
INAA.AS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.04%
IMAE.AS
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INAA.AS и IMAE.AS
INAA.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMAE.AS в 0.20%.
Доходность на риск
INAA.AS vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск
INAA.AS
IMAE.AS
Сравнение INAA.AS c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INAA.AS | IMAE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.89 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.47 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 10.01 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INAA.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между INAA.AS и IMAE.AS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INAA.AS и IMAE.AS
Дивидендная доходность INAA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INAA.AS iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.60% | 0.59% | 0.69% | 0.92% | 1.08% | 0.62% | 0.94% | 1.10% | 1.21% | 1.18% | 1.25% | 1.39% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INAA.AS и IMAE.AS
Максимальная просадка INAA.AS за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки IMAE.AS в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.AS и IMAE.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| INAA.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.35% | -35.60% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -12.44% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -19.44% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | -35.60% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.41% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.35% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.34% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INAA.AS и IMAE.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) составляет 3.72%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что INAA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INAA.AS | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.84% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.01% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 15.06% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 13.97% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 15.50% | +0.71% |