PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAA.AS с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INAA.AS с IWDA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).

INAA.AS и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INAA.AS и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INAA.AS и IWDA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INAA.AS
iShares MSCI North America UCITS ETF		-2.87%4.00%32.96%20.94%-14.85%37.53%9.22%32.33%-1.61%6.00%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.07%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, INAA.AS показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции INAA.AS превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 13.04% против 11.93% соответственно.

INAA.AS

1 день
1.65%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-0.09%
1 год
10.25%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%

IWDA.AS

1 день
2.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.16%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с INAA.AS:
INAA.AS с VUGINAA.AS с SPYINAA.AS с XUSE.ASINAA.AS с IDVY.ASINAA.AS с CSPX.ASINAA.AS с CSUS.ASINAA.AS с IMAE.AS
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с SPYI.DEIWDA.AS с IVV

Сравнение комиссий INAA.AS и IWDA.AS

INAA.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.

INAA.AS
iShares MSCI North America UCITS ETF
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

INAA.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAA.AS
Ранг доходности на риск INAA.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAA.AS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAA.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAA.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAA.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAA.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAA.ASIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.75

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

3.69

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

14.30

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAA.AS vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAA.AS на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAA.AS и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAA.ASIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Корреляция

Корреляция между INAA.AS и IWDA.AS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAA.AS и IWDA.AS

Дивидендная доходность INAA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INAA.AS
iShares MSCI North America UCITS ETF		0.60%0.59%0.69%0.92%1.08%0.62%0.94%1.10%1.21%1.18%1.25%1.39%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INAA.AS и IWDA.AS

Максимальная просадка INAA.AS за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.AS и IWDA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

INAA.ASIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.35%

-33.63%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-13.21%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-21.59%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-33.63%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-3.99%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-4.28%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.66%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности INAA.AS и IWDA.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) составляет 3.72%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что INAA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INAA.ASIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.35%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.21%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.95%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

14.10%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.04%

+1.17%