Сравнение INAA.AS с WITS.AS
INAA.AS (iShares MSCI North America UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INAA.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, INAA.AS returned 13.87%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. INAA.AS charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности INAA.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INAA.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INAA.AS показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.11%.
INAA.AS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.24%
WITS.AS
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INAA.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INAA.AS iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.24% | 4.00% | 32.96% | 20.94% | -14.85% | 37.53% | 9.22% | 6.70% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.11% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between INAA.AS and WITS.AS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between INAA.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INAA.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
INAA.AS
WITS.AS
Сравнение INAA.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INAA.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.95 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 7.83 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INAA.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок INAA.AS и WITS.AS
Максимальная просадка INAA.AS за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INAA.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.35% | -31.15% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -15.21% | +7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -28.65% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -30.51% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.98% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -7.79% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.76% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности INAA.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) составляет 2.67%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что INAA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INAA.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 7.10% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 15.44% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 20.25% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 23.32% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 24.25% | -8.08% |
Сравнение комиссий INAA.AS и WITS.AS
INAA.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INAA.AS и WITS.AS
Дивидендная доходность INAA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности WITS.AS в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INAA.AS iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.52% | 0.59% | 0.69% | 0.92% | 1.08% | 0.62% | 0.94% | 1.10% | 1.21% | 1.18% | 1.25% | 1.39% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INAA.AS and WITS.AS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for INAA.AS.
INAA.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while WITS.AS is Technology Equities. INAA.AS tracks Russell 1000 TR USD, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for INAA.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для INAA.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор