PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMSU.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSU.L с SPEP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMSU.L returned 6.56%/yr vs 14.01%/yr for SPEP.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSU.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности IMSU.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMSU.L показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у SPEP.L с доходностью 8.50%.

IMSU.L

1 день
0.24%
1 месяц
-4.73%
6 месяцев
3.70%
С начала года
10.77%
1 год
14.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

SPEP.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
8.50%
1 год
21.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSU.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		10.77%3.37%0.69%6.26%-1.35%28.63%41.00%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		8.50%9.94%26.61%21.47%-8.35%34.02%21.63%

Correlation

The correlation between IMSU.L and SPEP.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.62

Over the past year, the correlation between IMSU.L and SPEP.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IMSU.L и SPEP.L

Секторы
IMSU.L
SPEP.L

Сырьевые материалы

90.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

-

12.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

IMSU.L
90.4%
SPEP.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

IMSU.L
9.6%
SPEP.L
5.0%

Коммуникационные услуги

IMSU.L

-

SPEP.L
12.6%

Потребительский защитный сектор

IMSU.L

-

SPEP.L
5.1%

Энергетика

IMSU.L

-

SPEP.L
2.7%

Финансовые услуги

IMSU.L

-

SPEP.L
12.3%

Здравоохранение

IMSU.L

-

SPEP.L
10.6%

Промышленность

IMSU.L

-

SPEP.L
8.2%

Недвижимость

IMSU.L

-

SPEP.L
2.2%

Технологии

IMSU.L

-

SPEP.L
38.0%

Коммунальные услуги

IMSU.L

-

SPEP.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с VWRA.LIMSU.L с BYBU.LIMSU.L с SPYL.LIMSU.L с IDUS.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с SPX5.LIMSU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

IMSU.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSU.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSU.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.99

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.80

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.12

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

11.74

-7.59

IMSU.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSU.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPEP.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSU.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMSU.L и SPEP.L

Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSU.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-21.07%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-6.93%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-21.07%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-21.07%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-2.89%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-4.45%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.84%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSU.L и SPEP.L

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSU.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.87%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

7.80%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

10.93%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

20.11%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

20.71%

+4.21%

Сравнение комиссий IMSU.L и SPEP.L

IMSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSU.L и SPEP.L

Ни IMSU.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMSU.L and SPEP.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IMSU.L.

IMSU.L is categorized as Materials, while SPEP.L is S&P 500. IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IMSU.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSU.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор