PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSU.L с IUMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSU.L с IUMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IUMS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMSU.L returned 6.03%/yr vs 6.04%/yr for IUMS.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMSU.L и IUMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMSU.L торгуется в GBp, в то время как IUMS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMSU.L показывает доходность 12.66%, а IUMS.L немного выше – 12.98%.

IMSU.L

1 день
-0.18%
1 месяц
1.79%
С начала года
12.66%
6 месяцев
15.92%
1 год
19.35%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

IUMS.L

1 день
-0.13%
1 месяц
1.67%
С начала года
12.98%
6 месяцев
15.93%
1 год
19.40%
3 года*
8.27%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSU.L и IUMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.66%3.37%0.69%6.26%-1.35%28.63%16.34%19.09%-10.83%10.05%
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.94%3.00%0.81%6.79%-1.42%28.13%17.00%18.25%-10.68%10.12%

Correlation

The correlation between IMSU.L and IUMS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between IMSU.L and IUMS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMSU.L и IUMS.L

Секторы
IMSU.L
IUMS.L

Сырьевые материалы

91.4%
91.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

IMSU.L
91.4%
IUMS.L
91.5%

Потребительский циклический сектор

IMSU.L
8.6%
IUMS.L
8.5%

Коммуникационные услуги

IMSU.L

-

IUMS.L

-

Потребительский защитный сектор

IMSU.L

-

IUMS.L

-

Энергетика

IMSU.L

-

IUMS.L

-

Финансовые услуги

IMSU.L

-

IUMS.L

-

Здравоохранение

IMSU.L

-

IUMS.L

-

Промышленность

IMSU.L

-

IUMS.L
1.1%

Недвижимость

IMSU.L

-

IUMS.L

-

Технологии

IMSU.L

-

IUMS.L

-

Коммунальные услуги

IMSU.L

-

IUMS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с VWRA.LIMSU.L с BYBU.LIMSU.L с SPYL.LIMSU.L с IDUS.LIMSU.L с SPX5.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с IUMS.L:
IUMS.L с MXIIUMS.L с IDUS.LIUMS.L с IEMA.LIUMS.L с DRIVIUMS.L с SPED.LIUMS.L с CSPX.LIUMS.L с SPYL.L

Доходность на риск

IMSU.L vs. IUMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSU.L c IUMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSU.LIUMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.20

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.71

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.78

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

6.15

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSU.L vs. IUMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSU.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUMS.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSU.L и IUMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSU.LIUMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.35

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IMSU.L и IUMS.L

Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке IUMS.L в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и IUMS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSU.LIUMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-28.94%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.82%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-21.83%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-21.83%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-2.96%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.57%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.15%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSU.L и IUMS.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) составляет 4.89%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSU.LIUMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.73%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

13.27%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

16.08%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

17.42%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

19.28%

-0.82%

Сравнение комиссий IMSU.L и IUMS.L

И IMSU.L, и IUMS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSU.L и IUMS.L

Ни IMSU.L, ни IUMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMSU.L and IUMS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMSU.L and IUMS.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IMSU.L is categorized as Materials, while IUMS.L is S&P 500. IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSU.L и IUMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор