PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPUY с ELD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMPUY с ELD.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMPUY (Impala Platinum Holdings Limited ADR) and ELD.TO (Eldorado Gold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IMPUY in Other Precious Metals & Mining, ELD.TO in Gold. Over the past 10 years, IMPUY returned 18.56%/yr vs 3.10%/yr for ELD.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMPUY и ELD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Eldorado Gold Corporation (ELD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMPUY торгуется в USD, в то время как ELD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMPUY показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у ELD.TO с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции IMPUY превзошли акции ELD.TO по среднегодовой доходности: 18.56% против 3.10% соответственно.

IMPUY

1 день
-5.23%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
7.19%
1 год
90.87%
3 года*
19.06%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
18.56%

ELD.TO

1 день
-5.08%
1 месяц
10.07%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
3.04%
1 год
51.34%
3 года*
48.60%
5 лет*
22.27%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMPUY и ELD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		-13.46%236.44%-4.39%-58.79%-4.08%10.90%42.27%307.97%-3.09%-17.99%
ELD.TO
Eldorado Gold Corporation		-11.82%141.79%14.48%55.82%-11.18%-29.18%64.98%173.77%-59.46%-54.73%

Correlation

The correlation between IMPUY and ELD.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.34

Over the past year, IMPUY and ELD.TO have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPUY:

$11.99B

ELD.TO:

CA$8.81B

EPS

IMPUY:

-$10.34

ELD.TO:

CA$2.83

Коэффициент P/S

IMPUY:

0.06

ELD.TO:

4.46

Коэффициент P/B

IMPUY:

0.12

ELD.TO:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

IMPUY:

$186.32B

ELD.TO:

CA$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPUY:

$14.03B

ELD.TO:

CA$988.83M

EBITDA (12 мес.)

IMPUY:

$28.96B

ELD.TO:

CA$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impala Platinum Holdings Limited ADR

Eldorado Gold Corporation

Часто сравнивают с IMPUY:
IMPUY с IIPRIMPUY с PPLTIMPUY с VOOIMPUY с SIEGYIMPUY с CCJIMPUY с BGIMPUY с SBSW
Часто сравнивают с ELD.TO:
ELD.TO с TLTELD.TO с CG.TOELD.TO с SKE.TOELD.TO с EDR.TOELD.TO с GAU.TOELD.TO с AAUC.TOELD.TO с MUX.TO

Доходность на риск

IMPUY vs. ELD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPUY
Ранг доходности на риск IMPUY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ELD.TO
Ранг доходности на риск ELD.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPUY c ELD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) и Eldorado Gold Corporation (ELD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPUYELD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.01

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.49

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.22

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

2.97

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPUY vs. ELD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPUY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELD.TO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPUY и ELD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPUYELD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.03

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IMPUY и ELD.TO

Максимальная просадка IMPUY за все время составила -82.06%, что меньше максимальной просадки ELD.TO в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUY и ELD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMPUYELD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.06%

-97.52%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.16%

-42.14%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-42.14%

-20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.49%

-57.88%

-23.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.06%

-89.65%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.98%

-69.82%

+27.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.50%

-69.89%

+31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.58%

17.31%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPUY и ELD.TO

Impala Platinum Holdings Limited ADR (IMPUY) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Eldorado Gold Corporation (ELD.TO) с волатильностью 18.10%. Это указывает на то, что IMPUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMPUYELD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

18.10%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.51%

42.21%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.89%

51.12%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.06%

46.05%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.91%

54.95%

+6.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPUY и ELD.TO

Дивидендная доходность IMPUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности ELD.TO в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD.TO
Eldorado Gold Corporation		0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.10%0.00%0.49%
IMPUY
Impala Platinum Holdings Limited ADR		2.52%0.60%0.00%6.42%7.65%9.50%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPUY и ELD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Limited ADR и Eldorado Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
57.89B
532.43M
(IMPUY) Общая выручка
(ELD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMPUY значения в USD, ELD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности IMPUY и ELD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impala Platinum Holdings Limited ADR и Eldorado Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
22.1%
54.5%
Активы портфеля
IMPUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 57.89B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

ELD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.22M при выручке в 532.43M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

IMPUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 12.79B при выручке в 57.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

ELD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eldorado Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 261.43M при выручке в 532.43M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

IMPUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 8.87B при выручке в 57.89B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

ELD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 532.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

Часто задаваемые вопросы

IMPUY and ELD.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMPUY и ELD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор