PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с WRDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - IMID.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IMID.L returned 30.09% vs 26.21% for WRDA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 9.89%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
0.12%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.23%
1 год
26.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.25%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		9.89%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between IMID.L and WRDA.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.91

The correlation between IMID.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SPXS.MI

Доходность на риск

IMID.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.33

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.43

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.03

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

13.34

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.60

-1.04

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и WRDA.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-16.63%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.60%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.43%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-1.67%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.96%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и WRDA.L

SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.69%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.39%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.21%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.29%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

13.29%

+7.94%

Сравнение комиссий IMID.L и WRDA.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и WRDA.L

Ни IMID.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and WRDA.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор