PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с WQDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с WQDV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and WQDV.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - IMID.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WQDV.L tracks the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 11.70%/yr for WQDV.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for WQDV.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и WQDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у WQDV.L с доходностью 14.25%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

WQDV.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.39%
С начала года
14.25%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.82%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и WQDV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		14.25%24.15%9.88%17.14%-6.91%15.95%0.01%22.62%-3.54%

Correlation

The correlation between IMID.L and WQDV.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.88

The correlation between IMID.L and WQDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMID.L и WQDV.L

Секторы
IMID.L
WQDV.L

Промышленность

19.5%
11.1%

Финансовые услуги

13.0%
16.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.6%

Здравоохранение

9.6%
14.4%

Технологии

9.6%
35.2%

Сырьевые материалы

8.2%
0.7%

Недвижимость

8.0%
1.3%

Коммунальные услуги

3.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.4%

Энергетика

1.6%
4.1%

Промышленность

IMID.L
19.5%
WQDV.L
11.1%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
WQDV.L
16.9%

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
WQDV.L
4.3%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
WQDV.L
3.6%

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
WQDV.L
14.4%

Технологии

IMID.L
9.6%
WQDV.L
35.2%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
WQDV.L
0.7%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
WQDV.L
1.3%

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
WQDV.L
3.1%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
WQDV.L
5.4%

Энергетика

IMID.L
1.6%
WQDV.L
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с WQDV.L:
WQDV.L с VHYD.LWQDV.L с IQQ0.DEWQDV.L с SCHDWQDV.L с HDVWQDV.L с QDVX.DEWQDV.L с VIGWQDV.L с VYM

Доходность на риск

IMID.L vs. WQDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WQDV.L
Ранг доходности на риск WQDV.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDV.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDV.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDV.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDV.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c WQDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LWQDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.62

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.88

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.95

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

14.66

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. WQDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WQDV.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и WQDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LWQDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и WQDV.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки WQDV.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и WQDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LWQDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-33.13%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-7.76%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-14.08%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-21.26%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.26%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.28%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.10%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и WQDV.L

SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) имеют волатильность 3.74% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LWQDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.68%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.03%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.74%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.88%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

14.69%

+6.54%

Сравнение комиссий IMID.L и WQDV.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WQDV.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и WQDV.L

IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WQDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		2.16%2.31%2.58%2.78%2.95%2.75%2.81%3.01%3.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and WQDV.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WQDV.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WQDV.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WQDV.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.38% for WQDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и WQDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор