Сравнение IMID.L с WENS.L
IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Investable Market Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMID.L returned -59.65%/yr vs 16.17%/yr for WENS.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IMID.L charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности IMID.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMID.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMID.L показывает доходность -95.58%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 27.22%.
IMID.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -95.68%
- С начала года
- -95.58%
- 1 год
- -95.10%
- 3 года*
- -59.65%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -18.81%
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- С начала года
- 27.22%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMID.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | -95.58% | 22.16% | 16.31% | 21.65% | 1.84% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 27.22% | 14.79% | 2.12% | 3.17% | 16.86% |
Correlation
The correlation between IMID.L and WENS.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between IMID.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMID.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
IMID.L
WENS.L
Сравнение IMID.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMID.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.55 | 1.30 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.33 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.65 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMID.L и WENS.L
Максимальная просадка IMID.L за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки WENS.L в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMID.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -18.66% | -77.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.27% | -15.71% | -80.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -18.66% | -77.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -8.72% | -86.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -5.17% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.43% | 5.48% | +60.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMID.L и WENS.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMID.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 6.01% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 321.58% | 18.96% | +302.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.79% | 21.66% | +75.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 22.44% | +23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.12% | 22.44% | +13.68% |
Сравнение комиссий IMID.L и WENS.L
IMID.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMID.L и WENS.L
IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.71% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
IMID.L and WENS.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMID.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMID.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
IMID.L is categorized as Global Equities, while WENS.L is Energy Equities. IMID.L tracks MSCI ACWI Investable Market Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for IMID.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для IMID.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор