PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMID.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность -95.58%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 27.22%.


IMID.L

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
-95.68%
С начала года
-95.58%
1 год
-95.10%
3 года*
-59.65%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-18.81%

WENS.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.42%
6 месяцев
20.98%
С начала года
27.22%
1 год
36.37%
3 года*
16.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
-95.58%22.16%16.31%21.65%1.84%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
27.22%14.79%2.12%3.17%16.86%

Correlation

The correlation between IMID.L and WENS.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.26

The correlation between IMID.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IMID.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 11
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMID.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.55

1.30

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.33

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.65

-8.08

IMID.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа WENS.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и WENS.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки WENS.L в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMID.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.27%

-18.66%

-77.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.27%

-15.71%

-80.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.27%

-18.66%

-77.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-8.72%

-86.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-5.17%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.43%

5.48%

+60.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и WENS.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (IMID.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMID.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.01%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

321.58%

18.96%

+302.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.79%

21.66%

+75.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

22.44%

+23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.12%

22.44%

+13.68%

Сравнение комиссий IMID.L и WENS.L

IMID.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и WENS.L

IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.


ПозицияTTM2025202420232022
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
2.71%3.25%3.52%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


IMID.L and WENS.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMID.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMID.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.

IMID.L is categorized as Global Equities, while WENS.L is Energy Equities. IMID.L tracks MSCI ACWI Investable Market Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for IMID.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор