PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, IMID.L returned 30.09% vs 27.88% for SPYL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью 10.35%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.53%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.11%
1 год
27.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%15.46%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.35%17.39%25.33%14.46%

Correlation

The correlation between IMID.L and SPYL.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between IMID.L and SPYL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMID.L и SPYL.L

Секторы
IMID.L
SPYL.L

Промышленность

19.5%
8.3%

Финансовые услуги

13.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.9%

Здравоохранение

9.6%
8.5%

Технологии

9.6%
35.6%

Сырьевые материалы

8.2%
1.8%

Недвижимость

8.0%
1.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.2%

Энергетика

1.6%
3.5%

Промышленность

IMID.L
19.5%
SPYL.L
8.3%

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
SPYL.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
SPYL.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
SPYL.L
4.9%

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
SPYL.L
8.5%

Технологии

IMID.L
9.6%
SPYL.L
35.6%

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
SPYL.L
1.8%

Недвижимость

IMID.L
8.0%
SPYL.L
1.9%

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
SPYL.L
2.3%

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
SPYL.L
11.2%

Энергетика

IMID.L
1.6%
SPYL.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

IMID.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.36

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.47

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.37

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

14.52

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.36

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.91

-1.35

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и SPYL.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-18.42%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.13%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.52%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-1.76%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.90%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и SPYL.L

SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.12%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.61%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.59%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

13.96%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

13.96%

+7.27%

Сравнение комиссий IMID.L и SPYL.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и SPYL.L

Ни IMID.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IMID.L and SPYL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L is categorized as Global Equities, while SPYL.L is S&P 500. IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор