PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с ENGW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMID.L returned 20.83%/yr vs 18.68%/yr for ENGW.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMID.L торгуется в USD, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.47%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

ENGW.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.66%
С начала года
30.47%
6 месяцев
29.00%
1 год
47.42%
3 года*
18.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-14.08%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.47%15.28%1.82%3.10%11.20%

Correlation

The correlation between IMID.L and ENGW.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.32

The correlation between IMID.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE

Доходность на риск

IMID.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.30

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.85

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.79

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

13.05

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGW.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и ENGW.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-26.08%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-12.46%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-18.79%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.91%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.95%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.62%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и ENGW.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

7.75%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

17.69%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

20.55%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

23.71%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

23.71%

-2.48%

Сравнение комиссий IMID.L и ENGW.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и ENGW.L

Ни IMID.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and ENGW.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L is categorized as Global Equities, while ENGW.L is Energy Equities. IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор