PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIB.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMIB.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMIB.L returned 12.13%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMIB.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности IMIB.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMIB.L показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции IMIB.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 12.13% против 9.88% соответственно.

IMIB.L

1 день
0.02%
1 месяц
2.98%
С начала года
11.33%
6 месяцев
14.60%
1 год
28.71%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.13%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMIB.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		11.33%38.08%8.33%25.41%-7.28%14.64%-0.17%20.68%-15.30%18.23%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between IMIB.L and CEUR.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.74

The correlation between IMIB.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMIB.L и CEUR.L

Секторы
IMIB.L
CEUR.L

Финансовые услуги

45.2%
25.1%

Коммунальные услуги

17.2%
5.3%

Промышленность

10.8%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.2%

Энергетика

8.8%
3.5%

Технологии

4.6%
10.4%

Здравоохранение

1.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.4%

Сырьевые материалы

0.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
7.2%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Финансовые услуги

IMIB.L
45.2%
CEUR.L
25.1%

Коммунальные услуги

IMIB.L
17.2%
CEUR.L
5.3%

Промышленность

IMIB.L
10.8%
CEUR.L
19.8%

Потребительский циклический сектор

IMIB.L
10.0%
CEUR.L
6.2%

Энергетика

IMIB.L
8.8%
CEUR.L
3.5%

Технологии

IMIB.L
4.6%
CEUR.L
10.4%

Здравоохранение

IMIB.L
1.1%
CEUR.L
13.8%

Коммуникационные услуги

IMIB.L
1.1%
CEUR.L
3.4%

Сырьевые материалы

IMIB.L
0.6%
CEUR.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

IMIB.L
0.5%
CEUR.L
7.2%

Недвижимость

IMIB.L
0.3%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

IMIB.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIB.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIB.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.54

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.18

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.74

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

6.06

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIB.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIB.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIB.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIB.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IMIB.L и CEUR.L

Максимальная просадка IMIB.L за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIB.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMIB.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.01%

-28.63%

-36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.05%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-12.66%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-17.85%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.60%

-28.63%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.52%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.09%

-4.58%

-26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.17%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIB.L и CEUR.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IMIB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMIB.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.25%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.53%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.44%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

13.88%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

14.97%

+4.74%

Сравнение комиссий IMIB.L и CEUR.L

IMIB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIB.L и CEUR.L

Дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		0.04%0.04%0.05%0.04%0.04%0.03%0.01%0.03%0.03%0.02%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

IMIB.L and CEUR.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for IMIB.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMIB.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор