Сравнение IMGP.L с VPAC.L
IMGP.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IMGP.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMGP.L returned 3.49%/yr vs 6.88%/yr for VPAC.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IMGP.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IMGP.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMGP.L торгуется в GBP, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMGP.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VPAC.L с доходностью 2.90%.
IMGP.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -0.36%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.71%
VPAC.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам IMGP.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMGP.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.36% | 8.06% | 0.85% | 2.81% | 2.83% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.90% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | -6.20% |
Correlation
The correlation between IMGP.L and VPAC.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMGP.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
IMGP.L
VPAC.L
Сравнение IMGP.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMGP.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 3.21 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMGP.L и VPAC.L
Максимальная просадка IMGP.L за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMGP.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMGP.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -26.87% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -4.94% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -9.34% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.58% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -4.53% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.92% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMGP.L и VPAC.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) составляет 1.39%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что IMGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMGP.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.84% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 5.19% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 6.79% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 8.70% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 12.34% | -5.44% |
Сравнение комиссий IMGP.L и VPAC.L
IMGP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMGP.L и VPAC.L
Дивидендная доходность IMGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IMGP.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.73% | 3.50% | 3.55% | 3.15% | 0.38% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMGP.L and VPAC.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMGP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMGP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
IMGP.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. IMGP.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IMGP.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IMGP.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор