PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMGP.L с VPAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMGP.L и VPAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMGP.L торгуется в GBP, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMGP.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VPAC.L с доходностью 2.90%.


IMGP.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.36%
1 год
4.14%
3 года*
3.49%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.71%

VPAC.L

1 день
0.32%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
2.52%
С начала года
2.90%
1 год
6.19%
3 года*
6.88%
5 лет*
4.11%
10 лет*
Всё время*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMGP.L и VPAC.L


2026 (YTD)2025202420232022
IMGP.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.36%8.06%0.85%2.81%2.83%
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)
2.90%-1.24%12.77%3.80%-6.20%

Correlation

The correlation between IMGP.L and VPAC.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IMGP.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMGP.L
Ранг доходности на риск IMGP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMGP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMGP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMGP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMGP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMGP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

VPAC.L
Ранг доходности на риск VPAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAC.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAC.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAC.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMGP.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMGP.LVPAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

3.21

+0.81

IMGP.L vs. VPAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMGP.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPAC.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMGP.L и VPAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMGP.L и VPAC.L

Максимальная просадка IMGP.L за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMGP.L и VPAC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMGP.LVPAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-26.87%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-4.94%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-9.34%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.58%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-4.53%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.92%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IMGP.L и VPAC.L

Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) составляет 1.39%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что IMGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMGP.LVPAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.84%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

5.19%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

6.79%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

8.70%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

12.34%

-5.44%

Сравнение комиссий IMGP.L и VPAC.L

IMGP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMGP.L и VPAC.L

Дивидендная доходность IMGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IMGP.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.73%3.50%3.55%3.15%0.38%
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IMGP.L and VPAC.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMGP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMGP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.

IMGP.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. IMGP.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IMGP.L and 0.50% for VPAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMGP.L и VPAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор