Сравнение IMGP.L с IITU.L
IMGP.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IMGP.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMGP.L returned 3.49%/yr vs 27.61%/yr for IITU.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IMGP.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IMGP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMGP.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMGP.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.63%.
IMGP.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -0.36%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.71%
IITU.L
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 21.07%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 25.00%
- Всё время*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам IMGP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMGP.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.36% | 8.06% | 0.85% | 2.81% | 2.83% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.63% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -9.70% |
Correlation
The correlation between IMGP.L and IITU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMGP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IMGP.L
IITU.L
Сравнение IMGP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMGP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.85 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.41 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMGP.L и IITU.L
Максимальная просадка IMGP.L за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMGP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMGP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -41.09% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -16.76% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -28.03% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -7.32% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -8.10% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 7.02% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMGP.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что IMGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMGP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 7.59% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 16.45% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 21.41% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 26.40% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 23.72% | -16.82% |
Сравнение комиссий IMGP.L и IITU.L
IMGP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMGP.L и IITU.L
Дивидендная доходность IMGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMGP.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.73% | 3.50% | 3.55% | 3.15% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
IMGP.L and IITU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IMGP.L.
IMGP.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while IITU.L is Technology Equities. IMGP.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for IMGP.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IMGP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор