PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMGP.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMGP.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMGP.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMGP.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.63%.


IMGP.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.36%
1 год
4.14%
3 года*
3.49%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.71%

IITU.L

1 день
1.74%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
21.07%
С начала года
17.63%
1 год
31.07%
3 года*
27.61%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.00%
Всё время*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMGP.L и IITU.L


2026 (YTD)2025202420232022
IMGP.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.36%8.06%0.85%2.81%2.83%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
17.63%14.44%40.85%50.70%-9.70%

Correlation

The correlation between IMGP.L and IITU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IMGP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMGP.L
Ранг доходности на риск IMGP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMGP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMGP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMGP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMGP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMGP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMGP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMGP.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.85

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

4.41

-0.39

IMGP.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMGP.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMGP.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMGP.L и IITU.L

Максимальная просадка IMGP.L за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMGP.L и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMGP.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-41.09%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-16.76%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.01%

-28.03%

+21.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-7.32%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-8.10%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

7.02%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IMGP.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что IMGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMGP.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

7.59%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

16.45%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

21.41%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

26.40%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

23.72%

-16.82%

Сравнение комиссий IMGP.L и IITU.L

IMGP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMGP.L и IITU.L

Дивидендная доходность IMGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMGP.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.73%3.50%3.55%3.15%0.38%

Часто задаваемые вопросы


IMGP.L and IITU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IMGP.L.

IMGP.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while IITU.L is Technology Equities. IMGP.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for IMGP.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMGP.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор